1、如果证券无风险则( )。

A.β一定为零

B.β一定为1

C.β一定不存在

D.β不一定为零

2、资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。

A.汇率风险

B.操作风险

C.系统性风险

D.利率风险

3、如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。

A.85%

B.50%

C.10%

D.5%

4、一般来说，流动性差的债权工具的特点是( )。

A.风险相对较大、利率相对较高

B.风险相对较大、利率相对较低

C.风险相对较小、利率相对较高

D.风险相对较小、利率相对较低

5、如果市场价格已充分反映出所有过去历史的证券价格信息，则该市场属于( )。

A.强式有效市场

B.半强式有效市场

C.弱式有效市场

D.半弱式有效市场